Análise de Performance e Risco: Dados para Decisões de Investimento

Dados de mercado

Visualize os mercados atuais na mesma aplicação para entender a situação em tempo real.
Diversos widgets de mercado estão à sua disposição para entender detalhes de sua situação atual.
Os dados de mercado servem como uma base crucial para atualizar o risco online das posições e ordens.
Como o PAR é um módulo integrado ao PMS, o risco em tempo real considera não apenas as posições das carteiras, mas também todas as ordens já autorizadas pelo Compliance (enviadas ou não).

Além de identificar em quais posições você está ganhando, é crucial entender como essas posições estão expostas a diferentes fatores de risco.
O PAR é uma das ferramentas mais flexíveis e versáteis do mercado para analisar a exposição a fatores de risco.
O usuário pode criar qualquer combinação linear de todos os fatores existentes em nossa base.
Para todos os fatores, estimamos as exposições diariamente utilizando diferentes métodos dinâmicos.
Os fatores podem ser usados para definir alocações estratégicas ou táticas, funcionando também como restrições em uma otimização de carteira via PDI.
É possível criar cenários para os fatores e analisar os impactos nos portifólios.

A exposição aos fatores pode ser analisada também no nível do portfólio.
O acompanhamento da atribuição de risco aos fatores proporciona um entendimento mais claro da exposição a fatores indesejados.
A atribuição de risco pode ser realizada no nível do portfólio completo ou em outros níveis de agrupamento, como SecTypes ou classificações criadas pelo usuário.

Além de facilitar o entendimento das exposições aos fatores, o PAR também permite a criação de hedges para diminuir dinamicamente a exposição indesejada.
Com base nas definições escolhidas, criamos carteiras de hedge.
As carteiras de hedge podem ser executadas automaticamente, seguindo as regras do usuário.